Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Одномерные временные ряды

Читайте также:
  1. IV. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ.
  2. ВОПРОС 3. Биологическое окисление. Основные положения теорий теории А.М. Баха и В.И. Палладина. Современные представления о биологическом окислении.
  3. Временные ряды с детерминированными зависимостями
  4. Временные стоянки. Их организация и значение.
  5. ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
  6. Занятость: сущность, исторические и современные виды. Структура занятости
  7. Инвентарные временные здания и сооружения, применяемые на строительстве мостов и тоннелей
  8. использовать современные политические технологии для продвижения собственных идей.
  9. Исторический обзор возникновения и эволюция создания тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Современные направления науки в разработке и создании твердых материалов
  10. Контроль в обучении иностранным языкам и современные средства оценивания результатов обучения и оценки достижений школьников в освоении иностранного языка

Одномерные временные ряды исследуются предположением неизвестности влияния различных факторов, воздействующих на результатный признак. Однако анализ показывает, что структура временного ряда в общем случае зависит от трех видов:

§ факторов, формирующих тенденцию ряда;

§ факторов, формирующих циклические колебания ряда;

§ случайных факторов.

При сочетании всех факторов зависимость уровней ряда от времени может принимать различные формы, т.е. динамические модели могут иметь различную структуру. В общем виде зависимость результирующего признака от факторов имеет следующий вид:

 
 

 


Можно выделить три составляющие одномерного временного ряда:

§ тренд – монотонные изменения;

§ цикличность;

§ случайные изменения.

При этом уровни ряда можно представить как сумму или произведение этих составляющих. Различают соответственно аддитивные и мультипликативные модели одномерных временных рядов:

§

§ ,

где Т – тренд;

Ц – цикличность;

- случайная составляющая.

Основной задачей моделирования экономических одномерных временных рядов является выявление и количественное описание основных составляющих – трендовой и циклической.

Такое моделирование включает следующие шаги:

1. Фильтрация случайной составляющей с использованием метода скользящей средней или скользящего тренда;

2. Выявление трендовых и циклических составляющих на различных временных структурах (графически или аналитически).

В различных специальных приложениях моделирования одномерных временных рядов рассматриваются также и другие составляющие структуры рядов. Например, в техническом анализе рассматриваются классические фигуры, японские свечи и другие. Они используются как признаки продолжения тренда или разворота тренда, что крайне важно для предсказания движения курсов.

В первую очередь структура временного ряда выявляется путем его графического построения (визуально). Часто визуальное моделирование с применением различных методов фильтрации является достаточным для предсказания дальнейшего движения процесса.

Другим способом выявления структуры временного ряда является исследование автокорреляции с использованием формулы:

 

Вычисляем коэффициенты автокорреляции при сдвиге динамического ряда на 1, 2 и т. д. шагов.

Можно построить автокорреляционную функцию.

 

 

 
 

 

 


График АКФ (автокорреляционной функции) называется коррелограммой . По форме АКФ можно судить о структуре временного ряда:

 

 
 

 

 


 

 

Например, для временного ряда:

t
yt 0,5 2,7 6,5 4,7 2,3 5,2 8,5 7,1

 

t
yt 11,2 8,2 9,2 12,5 13,2 10,5

 

Автокорреляционная функция имеет вид (по программе STATGRAPHICS):

       
   
 
 

 


В целом можно отметить, что анализ и моделирование одномерных временных рядов целиком определяются спецификой явления, которое моделируется одномерным временным рядом.


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виды динамических зконометрических моделей | Временные ряды с детерминированными зависимостями

Дата добавления: 2014-03-19; просмотров: 777; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.003 сек.