Метод наименьших модулей отклонений

Кроме МНК могут быть использованы другие критерии оценки параметров уравнения регрессии, в частности метод наименьших модулей отклонений (МНК):

.

Достоинством этого метода в отличие от МНК является меньшая чувствительность к большим выбросам, а недостатками является вычислительная сложность и неоднозначность параметров, т.е. одним и тем же значениям функционала F могут соответствовать различные вектора .

Вычисление параметров с помощью МОМ можно производить на основе методов поиска экстремумов.

Раздел 3. Система эконометрических уравнений

Дата добавления: 2014-03-19; просмотров: 503; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!