Критерий минимаксного риска Сэвиджа

Рассмотрим j –столбец платежной матрицы, - максимальный элемент этого столбца

Величина – значение риска

Для определения оптимальной стратегии по данному критерию на основе платёжной матрицы рассчитывается матрица рисков , каждый коэффициент которой определяется по формуле:

(5)

Матрица рисков дополняется столбцом, содержащим максимальные значения коэффициентов по каждой из стратегий ЛПР:

Оптимальной по данному критерию считается та стратегия, в которой значение R_i минимально:

W = min R_i

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 120; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!