Критерий максимального математического ожидания выигрыша

Критерий максимального математического ожидания выигрыша применяется в тех случаях, когда ЛПР известны вероятности состояний окружающей среды:

Платёжная матрица дополняется столбцом, каждый элемент которого представляет собой значение математического ожидания (среднего) выигрыша при выборе соответствующей стратегии ЛПР:

(2)

Оптимальной по данному критерию считается та стратегия ЛПР, при выборе которой значение математического ожидания выигрыша максимально:

W = max W_i

Применение критерия максимального математического ожидания выигрыша, таким образом, оправдано, если ситуация, в которой принимается решение, следующая:

1. ЛПР известны вероятности всех состояний окружающей среды;

2. Минимизация риска проигрыша представляется ЛПР менее существенным фактором принятия решения, чем максимизация среднего выигрыша.

Необходимость иметь информацию о вероятностях состояний окружающей среды ограничивает область применения данного критерия.

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 234; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!