Нормативно-правовая база

Список необходимой литературы

Основная учебная литература

1.Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. – М.: Издательская группа «БДЦ – пресс», 2004. – 256 с.

2.Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.- 216 с.

3.Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ. – М.:Изд. «Весь мир», 2004. – 304 с.

4.Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – 4-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2006 – 544 с.:ил.

5.Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

Дополнительная учебная литература.

6.Теория статистики. / Под ред. Р.А.Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2004.

7.http://www.finrisk.ru

8.Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казах­стан» от 31 августа 1995 г. № 2444.

9.Инструкция о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня. Утверждена постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года №359.

ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО КУРСУ "УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ"

1. Понятие риска, его функции и задачи изучения

2. Классификация рисков в экономической деятельности

3. Процесс управления риском

4. Предмет теории игр

5. Критерии оптимальности в условиях полной неопределенности

6. Оценка вариантов решения в зависимости от критериев эффективности

7. Теория вероятностей

8. Правила сложения, умножения вероятностей

9. Виды распределений случайных величин

10.Вероятностная постановка принятия решений

11.Статистические методы принятия решения в условиях риска

12.Специальный графический инструмент анализа рисковых ситуаций: дерево принятия решений

13.Сфера проявления финансовых рисков

14.Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском

15.Рыночные риски: определение и классификация

16.Измерение рыночного риска

17.Стоимость под риском (VaR). Методы расчета VaR.

18.Виды процентных рисков

19.Операции с процентами

20.Потоки платежей и их характеристики

21.Показатели риска финансовых инструментов

22.Учет по простым и сложным процентам

23.Методы расчета доходности к погашению облигации, доходности к отзыву, доходность к продаже, а также средневзвешенной и внутренней доходности портфеля облигаций.

24.Факторы, способствующие возникновению кредитных рисков

25.Анализ кредитоспособности заемщика

26.Методы управления кредитными рисками

27.Понятие риска ликвидности

28.Рыночная ликвидность и ее характеристики

29.Риск неплатежеспособности (риск балансовой ликвидности)

30.Показатели анализа ликвидности и платежеспособности компании

31.Связь процентной ставки с уровнем инфляции

32.Инфляционная премия

33.Конверсия валюты и наращение процентов

34.Валютные курсы во времени

35.Факторы снижения валютных рисков

36.Классификация операционных рисков

37.Методы оценки операционных рисков

38.Способы управления операционным риском

39.Управление бухгалтерскими рисками

40.Управление налоговыми рисками

41.Управление юридическими рисками

42.Общие принципы управления риском

43.Виды и оценка производных финансовых инструментов

44.Диверсификация

45.Страхование риска

46.Хеджирование

47.Лимитирование

48.Резервирование средств

49.Иммунизация портфеля фиксированных обязательств

50.Управление риском отдельных финансовых инструментов

51.Динамическая оптимизация портфеля

[1] Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, (с. 361).

[2] Там же, (с.16, 362).

[3] Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ. – М.:Изд. «Весь мир», 2004, (с. 123-153).

[4] Этот вид риска также часто рассматривают как риск ликвидности фондирования или риском неплатежеспособности.

[5] Транзакционные издержки – издержки заключения сделки.

[6] Общие принципы контроля и управления риском ликвидности в банках изложены в документе Базельского комитета по банковскому надзору.

Дата добавления: 2014-02-26; просмотров: 381; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!