Спрос на страхование

В течение года человек может получить высокий или низкий доход. Ожидаемый доход: E(y) = `y = p1y1 + p2y2, ожидаемая полезность E(U) = `U = p1U(y1) + p2U(y2).

Человек может получить полезность`U или в случае риска, или от меньшего дохода. Таким образом, цена уверенности равна V = `y – y*. Индивид будет платить цену j, если она меньше V.

U

j

y1 y* `y y2

100 450 550 1000

Для индивида: j = p – pL, где pL - ожидаемые потери (L = 1000 - 100)

Предложение страхования.

Для страховой компании: актуарная премия p = (1 + a)pL, где (1+a) – надбавка, которую делает страховая компания для покрытия административных издержек.

Технические условия, характеризующие вероятность:

1. Независимость вероятностей разных индивидов (индивидуальные, а не системные шоки)

2. p<1, if not p = (1 + a)L > L. Если р=1, то нет возможности разделить убытки. (Платеж>получения)

3. р должна быть известна или поддаваться оценке, иначе невозможно назначить платеж

4.Нет отрицательного отбора и скрытой информации (No adverse selection and hidden knowledge)

4. Нет морального ущерба (No moral hazard)

Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 133; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!