Страховой портфель и показатели его оценки

Совокупность рисков, объединенных страховщиком, называ­ется страховым портфелем. Страховой портфель – это сформи­рованное с целью солидарной раскладки ущерба объединение специально отобранных, обработанных и принятых на ответствен­ность страховой компании рисков. Этот термин также использует­ся для обозначения совокупности страховых премий, собранных страховой компанией, числа застрахованных объектов и числа договоров страхования.

Формирование страхового портфеля – важнейшая задача стра­ховщика, так как на этом этапе закладывается фундамент всей дальнейшей страховой деятельности.

К страховому портфелю предъявляются следующие требования.

Во-первых, в соответствии с требованиями закона больших чисел он должен быть достаточно большим.

Содержание закона больших чисел заключается в установлен­ном многолетним опытом факте объективного существования ста­тистических закономерностей, проявляющихся, в частности, в ус­тойчивости относительной частоты наступления события при мно­гократном повторении испытания. Формирование портфеля до­статочной величины позволяет страховщику с большей точнос­тью предсказать как наступление страхового события, так и вели­чину ущерба.

Во-вторых, страховой портфель должен быть по возможности однородным, поскольку закон больших чисел проявляется толь­ко в качественно однородных совокупностях. В связи с тем, что в настоящее время однородный портфель сформировать практиче­ски невозможно, в его составе выделяются так называемые суб­портфели, имеющие относительно однородный состав.

В-третьих, при формировании страхового портфеля большое значение придается территориальному размещению объектов, чтобы не допустить так называемой кумуляции риска.

В страховании под кумуляцией риска понимается состояние портфеля, при котором большое число застрахованных объектов или несколько объектов со значительными страховыми суммами могут быть затронуты одним и тем же страховым случаем, что ведет к крупным убыткам. Чаще всего кумуляция является след­ствием недостаточной территориальной раскладки ущерба, когда устойчивости страховых операций угрожают не крупные риски, а скопление мелких рисков на ограниченном страховом поле.

Исторический факт. История страхования знает немало случаев кумуляции, приводивших к крупным убыткам, а в ряде случаев – к банкротству страховых компаний. Одним из наиболее известных случаев конца XX в. в зарубежном стра­ховании явились стихийные бедствия в штате Флорида (США), когда суммар­ные убытки превысили 16 млрд долл., или 10% активов по видам страхования, кроме жизни. При этом серьезно пострадала проводившая в этом штате страхова­ние недвижимости компания Э.Харрикейна, которая в течение многих лет при­меняла низкие страховые тарифы при небольшой доле перестрахования, а объекты страхования были сконцентрированы в одном географическом районе. Тарифы были рассчитаны на основе многолетней статистики, однако не была обеспече­на достаточная территориальная раскладка ущерба, что в ситуации стихийного бедствия и привело к кумуляции.

Дата добавления: 2014-08-04; просмотров: 407; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!