Коэффициент вариации

- коэффициент –позволяет оценить индивидуальный или портфельный инвестиционный систематический риск по отношению к уровню инвестиционного риска в целом.

где- среднее квадратичное отклонение по конкретному виду ценных бумаг;

- среднее квадратичное отклонение по фондовому рынку в целом;

- степень корреляции между уровнем доходности по конкретному виду ценных бумаг или их портфелю и средним уровнем доходности данной группы фондовых инструментов по рынку в целом.

=1 – средний уровень риска;

>1 – высокий уровень риска;

<1 – низкий уровень риска

Ø Экспертные методы – в основном используются для исследования качественных характеристик.

Ø Аналоговые методы оценки уровня инвестиционных рисков используются по отдельным, наиболее массовым инвестиционным операциям.

Дата добавления: 2014-03-13; просмотров: 266; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!