Методы оценки экономических рисков

Для качественной и количественной оценки величины рисков необходимо измерить, сопоставить элементы рассматриваемых экономических процессов, выявить и определить их взаимосвязи, тенденции, закономерности с описанием их в системе экономических показателей, что невозможно без использования математических методов и моделей экономического анализа.

В качестве математических средств принятия решений в условиях неопределенности и риска используют следующие основные методы:

ü Методы теории математических игр;

ü Методы теории вероятностей;

ü Методы математической статистики;

ü Методы общей теории статистики;

ü Методы математического моделирования и программирования.

Теория игр – это теория математических матричных моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности, противоположных интересов различных сторон, конфликта. С помощью теории игр можно рассматривать вопросы централизации и децентрализации управления производством, оптимальное планирование по нескольким показателям, планирование в условиях неопределенности, исследование рынков, планирование рекламной компании, формирование цен, биржевая игра и т.д.

Методы общей теории статистики помогают систематизировать, обрабатывать и использовать статистические данные для научных и практических выводов. Основными элементами экономического исследования являются анализ закономерностей структуры, динамики, взаимосвязей, оценка вариации значений экономических переменных. При этом методы математической статистики позволяют строить экономические модели и оценивать их параметры, проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи, что также служит основой для анализа, прогнозирования и принятия обоснованных экономических решений. Теория вероятностей играет важную роль при статистических исследованиях вероятностно-случайных явлений, применяя методы статистической проверки гипотез, статистическое оценивание распределений вероятностей и входящих в них параметров и др.

Методы математического моделирования и программированияпомогают решать оптимизационные задачи, цель которых состоит в нахождении наилучшего (оптимального) варианта использования имеющихся ресурсов (труда, капитала и пр.) с точки зрения определенных критериев (выбор оптимального ассортимента производственной программы, прикрепление к поставщикам, составление портфеля ценных бумаг, вложение инвестиций в оптимальный проект, маршрутизация, раскрой материалов и т.д.)

Дата добавления: 2014-02-26; просмотров: 279; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!