Вероятностная постановка принятия решений

Тема 3. Принятие оптимального решения в условиях экономического риска

Риск – категория вероятностная, поэтому в процессе оценки неопределенности и количественного определения риска используют вероятностные расчеты.

Вероятностные задачи характеризуются тем, что эффективность принимаемых решений зависит не только от детерминированных факторов, но и от вероятностей их появления, т.е. известен закон распределения управляемых факторов х в виде:

Где Р_i– вероятность появления управляемого фактора х_i, .

Каждой паре (х_i, Р_i)соответствует значение функции эффективностиЕ(х_i, Р_i).В качестве показателей эффективности могут выступать математическое ожидание (средняя) , дисперсия D, среднеквадратическое отклонение σ ,коэффициент вариации υи другие вероятностные характеристики.

, , .

Средняя величина -обобщенная количественная характеристика и не позволяет принять решение в пользу какого-либо варианта предложения капитала.

Среднее квадратическое отклонение является именованной величиной и указывается в тех же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение являются мерами абсолютной колеблемости. Коэффициент вариации – мера относительной колеблемости, выражается в % ( до 10% - слабая колеблемость; 10-25% - умеренная колеблемость, свыше 25% - высокая колеблемость признака).

Чаще всего количественным показателем оценки риска выступает среднеквадратическое отклонение, т.е. г =σ.

С помощью этого метода оценки риска можно оценить риск не только конкретной сделки, но и предпринимательской фирмы в целом (проанализировав динамику ее доходов за некоторых промежуток времени.

В играх с «природой»если для каждой игры с природой, задаваемой матрицей , ; , стратегиям природы П_j, соответствуют вероятности P_j, то лучшей стратегией игрока будет та, которая обеспечивает ему максимальный средний выигрыш, т.е.:

.

Применительно к матрице рисков (матрице упущенных возможностей (выгод)) лучшей будет та стратегия игрока, которая обеспечивает ему минимальный средний риск

.

Дата добавления: 2014-02-26; просмотров: 509; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!