Функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ

Функции для расчета по ценным бумагам

с нарушением периодичности выплаты процентов

В случае нарушения периодичности платежей по ценным бумагам необходимо правильно рассчитывать ставку помещения (доходность) и курс (цену) ценной бумаги.

Данная функция позволяет вычислять доход (ставку помещения) по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом купонных выплат.

Синтаксис:

ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(Дата_согл; Дата_вступл_в_силу; Дата_выпуска;

Первый_купон; Ставка; Цена; Погашение; Частота; Базис)

Здесь:

1. Дата_согл – календарная дата покупки (дата инвестиций);

2. Дата_вступл_в_силу – календарная дата погашения или выкупа ценной бумаги у инвестора (дата окончания действия ценной бумаги);

3. Дата_выпуска – дата выпуска ценных бумаг;

4. Первый_купон – дата первого купона для ценных бумаг;

5. Ставка – годовая ставка выплат по купонам в процентах;

6. Цена – рыночная цена (в абсолютном выражении) или курс (в относительном выражении) ценной бумаги при покупке инвестором;

7. Погашение – цена или курс продажи ценной бумаги инвестором;

8. Частота – количество выплат по купонам в течение года (1, 2 или 4);

9. Базис – принятый способ исчисления временного периода (года, месяца); при­нимает значения 0 – 4:

0 – американский стандарт (30 дней в месяце, 360 дней в году);

1 – фактический (фактическое количество дней в месяце и в году);

2 – фактический/360 (количество дней в месяце – фактическое, в году – 360);

3 – фактический/365 (количество дней в месяце – фактическое, в году – 365);

4 – европейский стандарт (30 дней в месяце, 360 дней в году).

При этом должно выполняться условие:

Дата_вступл_в_силу>Первый_купон>Дата_согл>Дата_выпуска

т.е. хронология событий должна быть такой:

Выпуск ценной бумагиПриобретениеВыплата первого купонаПогашение

Дата добавления: 2014-02-26; просмотров: 301; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!