Проверка стабильности коэффициентов

Столбец 3 в Таблице 12.3 показывает результаты оценивания, если страны, в которых уровень среднедушевого ВВП в 1960 году был ниже медианного значения ($1500 в ценах 1985 года), отделены от тех, в которых он был выше. Приведенные числа показывают разницу между коэффициентами, оцененными для групп стран с низкими и высокими доходами. В скобках показаны стандартные ошибки разностей между коэффициентами. Тест отношения правдоподобия (тест Вальда) для равенства коэффициентов в двух группах дает равное 22,0 значение статистики, имеющей при выполнении нулевой гипотезы асимптотическое распределение Хи-квадрат с 14 степенями свободы. Уровень значимости p равен 0,08; следовательно, гипотеза о допустимости совместного рассмотрения стран с высокими и низкими доходами в модели регрессии принимается при 5%-м уровне значимости и не может быть принята при 10%-м уровне. Этот результат свидетельствует о том, что включение в единую эмпирическую модель данных по широкому кругу стран не противоречит имеющейся статистике.

Мы можем также оценить разные совокупности значений коэффициентов для двух периодов времени. (При первоначальном оценивании в двух периодах различался лишь свободный член). Тест отношения правдоподобия для гипотезы, что коэффициенты (помимо свободного члена) одинаковы для двух десятилетий, дает равное 14,5 значение статистики, имеющей при выполнении нулевой гипотезы распределение Хи-квадрат с 13 степенями свободы. Величина p равна 0,34; следовательно, гипотеза о стабильности коэффициентов во времени при обычно используемых уровнях значимости принимается.

Дата добавления: 2014-11-01; просмотров: 216; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!