Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Функция НАКОПДОХОДПОГАШ

Читайте также:
  1. PR как функция управления коммуникациями
  2. Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. Динамический стереотип.
  3. Аналитическая функция маркетинга
  4. Введение. Доктрина информационной безопасности России о системах, функциях и задачах государства
  5. Весовая функция
  6. Весовая функция
  7. Вестибулярная функция.
  8. Защитная функция крови. Иммунитет. Регуляция иммунного ответа
  9. Идеологическая функция
  10. Институционализация общественных предпочтений как функция бюджета.

Функция ЦЕНАПОГАШ

Функция ДОХОДПОГАШ

Функции для расчета по ценным бумагам

с выплатой процентов и номинала в момент погашения

За весь период действия облигаций начисляются проценты, которые выплачиваются вместе с номиналом в момент погашения (выкупа), основываясь на моделях учета по простым процентным ставкам.

Данная функция позволяет вычислить годовую доходность ценных бумаг (годовую ставку помещения), по которым процент выплачивается в срок погашения.

Синтаксис:

ДОХОДПОГАШ(Дата_согл;Дата_вступл_в_силу;Дата_выпуска;Ставка;Цена;Базис)

 

Здесь:

1. Дата_согл – календарная дата покупки (дата инвестиций);

2. Дата_вступл_в_силу – календарная дата погашения или выкупа ценной бумаги у инвестора (дата окончания действия ценной бумаги);

3. Дата_выпуска – дата выпуска ценных бумаг;

4. Ставка – процентная ставка дохода по ценным бумагам на дату выпуска;

5. Цена – рыночная цена (в абсолютном выражении) или курс (в относительном выражении) ценной бумаги при покупке инвестором;

6. Базис – принятый способ исчисления временного периода (года, месяца); при­нимает значения 0 – 4:

0 – американский стандарт (30 дней в месяце, 360 дней в году);

1 – фактический (фактическое количество дней в месяце и в году);

2 – фактический/360 (количество дней в месяце – фактическое, в году – 360);

3 – фактический/365 (количество дней в месяце – фактическое, в году – 365);

4 – европейский стандарт (30 дней в месяце, 360 дней в году).

 

Данная функция позволяет вычислить курс покупки ценных бумаг, по которым процент выплачивается в срок погашения.

Синтаксис:

ЦЕНАПОГАШ(Дата_согл;Дата_вступл_в_силу;Дата_выпуска;Ставка;Доходность;Базис)

 

Здесь:

1. Дата_согл – календарная дата покупки (дата инвестиций);

2. Дата_вступл_в_силу – календарная дата погашения или выкупа ценной бумаги у инвестора (дата окончания действия ценной бумаги);

3. Дата_выпуска – дата выпуска ценных бумаг;

4. Ставка – процентная ставка дохода по ценным бумагам на дату выпуска;

5. Доходность – годовая доходность ценных бумаг (годовая ставка помещения);

6. Базис – принятый способ исчисления временного периода (года, месяца); при­нимает значения 0 – 4:

0 – американский стандарт (30 дней в месяце, 360 дней в году);

1 – фактический (фактическое количество дней в месяце и в году);

2 – фактический/360 (количество дней в месяце – фактическое, в году – 360);

3 – фактический/365 (количество дней в месяце – фактическое, в году – 365);

4 – европейский стандарт (30 дней в месяце, 360 дней в году).

 

Данная функция позволяет вычислить сумму накопленного купонного дохода по ценным бумагам за весь период их действия (выплата производится в момент погашения ценной бумаги).

Синтаксис:

НАКОПДОХОДПОГАШ(Дата_выпуска;Дата_согл;Ставка;Номинал;Базис)

 

Здесь:

1. Дата_выпуска – дата выпуска ценных бумаг;

2. Дата_согл – календарная дата погашения или выкупа ценной бумаги у инвестора (дата окончания действия ценной бумаги);

3. Ставка – годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам;

4. Номинал – номинальная стоимость ценных бумаг (цена при покупке инвестором);

5. Базис – принятый способ исчисления временного периода (года, месяца); при­нимает значения 0 – 4:

0 – американский стандарт (30 дней в месяце, 360 дней в году);

1 – фактический (фактическое количество дней в месяце и в году);

2 – фактический/360 (количество дней в месяце – фактическое, в году – 360);

3 – фактический/365 (количество дней в месяце – фактическое, в году – 365);

4 – европейский стандарт (30 дней в месяце, 360 дней в году).

 

Пример 24. Облигации выпущены 01.07.2011, приобретены 06.09.2011 по курсу 89 рублей и имеют купонный доход в размере 9%, который выплачивается в момент погашения. Предполагаемая дата погашения обли­гации– 12.09.2014. Базис расчета – 1. Опреде­лить доходность облигаций (годовую ставку помещения).

Решение в MS Excel:

1. Внести исходные данные:

2. В ячейке G2 вызвать функцию ДОХОДПОГАШ и заполнить ее аргументы:

Получаем:

Функция имеет вид:

=ДОХОДПОГАШ(B2;E2;A2;C2;D2;F2)=0,13947=13,95%

Пример 25. Облигации выпущены 01.07.2011, приобретены 06.09.2011, имеют купонный доход в размере 9%, который выплачивается в момент погашения. Предполагаемая дата погашения обли­гации– 12.09.2014. Доходность облигаций составляет 13,95%. Базис расчета – 1. Опреде­лить цену покупки облигации.

Решение в MS Excel:

1. Внести исходные данные:

2. В ячейке G2 вызвать функцию ЦЕНАПОГАШ и заполнить ее аргументы:

Получаем:

Функция имеет вид:

=ЦЕНАПОГАШ(B2;E2;A2;C2;D2;F2)=89

Пример 26. Облигации номиналом 1000 рублей с купонной ставкой 9% выпущены 01.07.2011. Предполагаемая дата погашения 12.09.2014. Базис расчетов – 1. Определить накопленный купонный доход за весь период действия облигаций, если проценты выплачиваются в момент погашения.

Решение в MS Excel:

1. Внести исходные данные:

2. В ячейке F2 вызвать функцию НАКОПДОХОДПОГАШ и заполнить ее аргументы:

Получаем:

Функция имеет вид:

=НАКОПДОХОДПОГАШ(A2;B2;C2;D2;E2)=288,5

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
 | Функция ЦЕНАКЧЕК

Дата добавления: 2014-02-26; просмотров: 536; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.004 сек.