Методика УР Платона

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………………….….
1. Учебно-тематический план курса «Управление рисками»………………..
2. Рабочая программа курса «Управление рисками» …………………………
	Тема 1. Понятие, сущность и принципы управления рисками ……………
	Тема 2. Классификация и законы управления рисками …………………..
	Тема 3. Методология управления рисками…………………………………	7
	Тема 4. Система управления рисками………………………………………
	Тема 5. Этапы управления рисками…………………………………………
	Тема 6. Идентификация и анализ риска ……………………………………
	Тема 7. Конкретные методы управления рисками…………………………
3. Методические указания к семинарским занятиям …………………………
	Семинар 1. Понятие, сущность и принципы управления рисками ………
	Семинар 2. Классификация и законы управления рисками ……………..
	Семинар 3. Методология управления рисками ……………………………
	Семинар 4. Система управления рисками ………………………………...
	Семинар 5. Этапы управления рисками ……………………………………
	Семинар 6. Идентификация и анализ риска ……………………………....
	Семинар 7. Конкретные методы управления рисками ……………………
	Семинар 8. Управление специфическими рисками ………………………
4. Задания для самостоятельной работы……………………………………….
	Задание 1………………………………………………………………………
	Задание 2………………………………………………………………………
	Задание 3………………………………………………………………………
	Задание 4………………………………………………………………………
	Задание 5………………………………………………………………………
	Задание 6………………………………………………………………………
	Задание 7………………………………………………………………………
	Задание 8………………………………………………………………………
Библиографический список………………………………………………….

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Управление рисками» является базовым для студентов специальности 350900 - «Таможенное дело».

В повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности человек постоянно соприкасается с рисками – социальными, экономическими, финансовыми, коммерческими, политическими и другими. Риск содержит в себе элемент непредсказуемости, что может повлиять на деятельность любого предприятия. Вследствие этого работать и управлять рисками необходимо непрерывно. Без целенаправленного и системного управления рисками предприятие не сможет благополучно работать и развиваться.

Целью изучения курса «Управление рисками» является формирование теоретических знаний и выработка практических навыков в области управления рисками – в оценке конкретных рисков, при анализе результатов, прогнозировании развития опасных ситуаций, на основании чего разрабатывать рекомендации по эффективным мерам управления риском, выработка умения понимать результаты анализа риска и использовать их в своей работе.

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:

создание целостного представления об основных положениях и современных методах управления рисками;

освоение международных стандартов, тенденций и опыта применения системы управления рисками;

изучение факторов и видов риска, возникающих в практической работе;

овладение навыками принятия решений в рисковых ситуациях.

Предлагаемая программа курса предусматривает следующие основные формы проведения занятий: лекции, семинары (в форме опроса, дискуссии, анализа ситуаций, внутри- и межгрупповой работы, деловых игр), индивидуальные и групповые консультации, самостоятельная работа студентов. Выполнение самостоятельных заданий осуществляется последовательно, по мере изучения темы. Форма промежуточного контроля – тестирование и написание контрольных работ.

В результате освоения курса студент должен

знать:

– о понятии рисков и причинах их возникновения;

– этапы, методы управления рисками;

– особенности управления рисками;

– международные стандарты и опыт применения системы управления рисками на предприятии;

– нормативно-правовое обеспечение управления рисками в РФ;

уметь:

– проводить идентификацию и классификацию рисков в процессе управления предприятием;

– выбирать методы управления рисками в зависимости от экономических условий и специфики деятельности предприятия;

– определять эффективность управления рисками;

– реально оценивать рисковую ситуацию;

– максимально снижать степень риска в организации;

– практически применять теоретические знания в совершенствовании механизмов управления рисками.

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

Тема 1. Понятие, сущность и принципы управления рисками

Основные разделы и структура курса, последовательность и методика их изучения. Сущность категории «риск». Объективное и субъективное понимание риска. Интерпретации понятия «риск»: Ф. Найт, Дж. М. Кейнс, С. И. Ожогов, В. Абчук, А. Альгин, В. Шахов. Особенности рисков.

Понятие и принципы системы управления рисками. Содержание элементов процесса реализации системы управления рисками. Цели и задачи управления рисками.

Ситуации риска и неопределенности. Виды и факторы неопределенности. Основные черты и функции риска.

Тема 2. Классификация и законы управления рисками

Классификация рисков: по видам последствий, по степени управляемости, по причинам возникновения, по сфере возникновения, по типам, по времени возникновения, по уровню финансовых потерь, по степени правомерности, по возможности страхования, по объему ответственности страховщика.

Общие и специфические законы управления рисками: закон неизбежности риска, закон прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов, закон сочетания потенциальных выгод и потерь. Аксиомы риск-менеджмента.

Тема 3. Методология управления рисками

Сущность и содержание подходов к управлению рисками. Причины и факторы возникновения рисков. Современные тенденции в управлении рисками: статическая и динамическая концепция.

Понятие и виды методов управления рисками. Сущность экономических методов управления рисками. Понятия и содержание юридических, административных и социальных методов управления рисками. Психологические, производственные и научно-прикладные методы.

Тема 4. Система управления рисками

Понятие системы управления рисками. Сущность применения стратегий риск-менеджмента. Свойства системы управления риском: системность, сложность, результативность.

Основные принципы управления риском. Стратегии риск-менеджмента. Процесс выбора стратегии управления риском: уяснение текущей ситуации, проведение анализа продукции, выбор стратегии фирмы и оценка выбранной стратегии. Цели и задачи стратегии управления риском.

Внешние и внутренние ограничения управления рисками. Формы политики риск-менеджмента.

Тема 5. Этапы управления рисками

Процесс управления рисками на предприятии. Идентификация и анализ риска. Анализ альтернативных методов управления риском. Методы минимизации последствий риска: уклонение от риска, сокращение риска, передача риска. Дособытийные и послесобытийные методы управления рисками. Взаимодействие классификаций как специфика методов управления рисками. Выбор методов управления рисками. Реализация выбранного метода управления риском. Мониторинг результатов.

Взаимосвязь между этапами управления рисками.

Тема 6. Идентификация и анализ риска

Содержание идентификации и анализа рисков. Методы анализа риска в экономической деятельности: качественные и количественные. Общая характеристика методов качественной оценки риска. Содержание количественного анализа рисков.

Основные принципы оценки рисков. Практические мероприятия по управлению рисками – концепция приемлемого риска. Пороговые значения риска: критериальные показатели. Рисковый капитал.

Тема 7. Конкретные методы управления рисками

Методы управления рисками и их особенности. Методы уклонения от риска как исключение рисковых ситуаций из бизнеса. Методы локализации, диссипации риска, компенсации риска и метод аутсорсинга риска.

Методы финансирования рисков и их особенности. Сокращение и передача риска. Различия методов финансирования рисков.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Семинар 1. Понятие, сущность и принципы управления рисками

План семинара

1. Сущность риска и условия его возникновения.

2. Интерпретация понятия «риск» различными учеными.

3. Принципы, цели и задачи управления рисками.

4. Виды и факторы неопределенности в экономике.

Методические указания

В современном бизнесе риск представляет собой допустимо существующую вероятность возникновения убытков или неполучения доходов.

Риск естественным образом связан с управлением и находится в прямой зависимости от эффективности и обоснованности принимаемых управленческих решений. Ни один руководитель в процессе своей деятельности не в состоянии полностью устранить риск. Это происходит потому, что реальная ситуация практически никогда полностью не соответствует намеченным или заданным параметрам. Поэтому любой менеджер или предприниматель всегда вынужден идти на определенный риск, начиная то или иное дело. Заметим, что риск играет в бизнесе не только отрицательную, но и положительную роль.

Управление рисками – это сложный многоступенчатый процесс идентификации, оценки, мониторинга рисков, управления и контроля за ними, а также одна из специальностей в менеджменте любой фирмы.

Как научная дисциплина, управление рисками изучает влияние на различные сферы деятельности человека случайных событий, наносящих физический и материальный ущерб.

В дополнение к риску необходимо рассматривать неопределенность. Под неопределенностью понимается неполнота или недостоверность информации. Источниками неопределенности на предприятии могут служить поведение конкурентов, персонала предприятия, технические и технологические процессы.

Процесс управления рисками связан с принятием решений и требует соблюдения определенных принципов, которые определяют требования к системе, структуре и организации процесса управления риском. Принципы управления рисками подразделяются на общие и специальные.

При изучении темы необходимо усвоить такие понятия, как «риск», «управление риском», «неопределенность».

Рассмотреть многогранность термина «риск». Определить сущность, цели и задачи управления рисками. Изучить историю развития дисциплины «управление риском».

Рассмотреть систему методологического обеспечения управления рисками. Проанализировать различия в понятиях «риск» и «неопределенность». Изучить объективные и субъективные стороны риска.

Охарактеризовать общие и специальные принципы управления риском.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятиям «риск», «управление рисками». Какую роль играют риски в социально-экономическом развитии?

2. Объясните понятия «неопределенность» и «риск». Какова взаимосвязь этих определений и в чем заключаются их отличия?

3. Сформулируйте главные условия возникновения рисков в деятельности предприятий. Приведите примеры.

4. Кто может выступать в роли субъектов рисков?

5. Какие элементы включает в себя риск?

6. Дайте характеристику применения управления рисками.

7. Прокомментируйте мнения различных авторов о причинах и продолжительности риска.

8. С какими категориями связана объективная основа риска?

9. Как сочетаются принципы лояльного отношения к риску и прогнозирование? Сформулируйте их общие черты.

Основные термины и понятия

Риск. Управление риском.

Неопределенность. Событие. Вероятность.

Субъект риска. Объект риска. Критерии риска.

Принципы управления риском.

Литература

[1, 2, 3, 8, 12, 13, 17].

Семинар 2. Классификация и законы управления рисками

План семинара

1. Критерий классификации рисков.

2. Видовая классификация рисков.

3. Аксиомы и законы риск-менеджмента.

Методические указания

В управлении рисками применяются разнообразные методы и инструменты, следовательно, необходима научно обоснованная классификация, позволяющая систематизировать риски и наметить направления по их снижению или оптимизации.

В настоящее время сформировалось несколько вариантов классификации рисков. Существует множество подходов к клас­сификации рисков, которые, как правило, определяются целя­ми и задачами классификации.

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются время и основные факторы их возникновения; характер учета; характер последствий; сфера возникновения; степень правомерности и др.

Всякая деятельность предприятий, в условиях неопределенности, характеризуется определенными видами риска. Согласно классификации выделяют следующие виды рисков: производственные; инновационные; финансовые; коммерческие; информационные; социальные; экологические и политические.

Риск-менеджмент имеет свои аксиомы и законы, которые взаимодействуют с общей теорией менеджмента. Законы подразделяются на общие, частные и специальные, законы риск-менеджмента относятся к специальным.

Важно усвоить такие понятия, как «критерий классификации рисков», «видовая характеристика рисков», аксиомы и законы риск-менеджмента.

Следует рассмотреть необходимость в проведении классификации рисков по нескольким критериям. Знать общую схему классификации рисков.

Охарактеризовать критерии и видовую классификацию рисков. Обозначить основные виды рисков в зависимости от главной причины их возникновения. Раскрыть сущность классификации рисков.

Показать общие черты и проявления основных видов рисков.

Дать характеристику аксиомам и законам риск-менеджмента. Определить смысл главного закона риск-менеджмента.

Контрольные вопросы

1. Перечислите критерии и виды классификации рисков.

2. Назовите основные виды рисков.

3. В чем состоит сущность классификации рисков в зависимости от времени их возникновения (ретроспективные, текущие, перспективные)?

4. Что означает категория спекулятивного риска?

5. Дайте характеристику коммерческому риску.

6. Выясните причины возникновения финансового риска.

7. Что относят к основным особенностям предпринимательского риска?

8. Почему общие законы управления распространяются на риск-ме-неджмент?

9. Проанализируйте, почему окончательное решение по поводу принятия риска выносит собственник на средства труда.

Основные термины и понятия

Классификация рисков. Признаки классификации рисков.

Виды и причины рисков.

Аксиомы и законы риск-менеджмента.

Литература

[2, 3, 4, 9, 16-18, 20].

Семинар 3. Методология управления рисками

План семинара

1. Современные тенденции в управлении рисками.

2. Причины и факторы возникновения рисков.

3. Понятия и виды методов управления рисками.

Методические указания

Наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений, руководитель в процессе принятия решения анализирует все возможные альтернативы управления риском, выбирая наиболее рентабельные и наименее рискованные. В зависимости от конкретного содержания ситуации риска альтернативность обладает различной степенью сложности. Поэтому в сложных экономических ситуациях для выбора оптимального решения используются специальные методы анализа.

В настоящее время выделены основные тенденции в управлении рисками. Статическая концепция применяется в небольших организациях и простых структурах. Динамическая концепция связана с непрерывным характером принятия решений.

На основе данных характеристик (противоречивость, альтернативность и неопределенность) факторы риска анализируются как условия, содействующие проявлению причин риска. Соответственно причины риска, это источники их возникновения. По признаку возникновения факторы риска делятся на внешние и внутренние.

Взаимосвязь этих факторов и определяет возникновение причин риска.

Причины риска – это конкретные незапланированные события, которые могут повлиять на намеченный результат.

Определяя методы менеджмента как совокупность приемов и способов, применение которых позволяет обеспечить продуктивное функционирование системы управления, выделим основные группы методов управления рисками: административные, экономические, юридические, социальные, психологические, производственные, научно-прикладные.

При изучении темы необходимо усвоить понятия «факторы риска», «причины риска», «методы управления рисками».

Определить условия, способствующие возникновению причин риска. Дать характеристику основным методам управления рисками.

Проанализировать возможность, необходимость и проблемы методологии рисков.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение причине возникновения риска.

2. Как вы понимаете природу риска?

3. Составьте отличительную характеристику статистической концепции риск-менеджмента от динамической.

4. Какова основная задача методологии управления рисками?

5. В чем заключается сущность административных методов управления рисками?

6. Приведите примеры факторов косвенного и прямого воздействия.

7. Назовите положительные и отрицательные моменты методов страхования и резервирования. В каких случаях они приемлемы?

8. Составьте краткую характеристику методам выявления рисков.

9. Корпоративная культура в организации играет большую роль. Как вы думаете, влияет ли она на готовность к риску в организации?

Основные термины и понятия

Факторы и причины риска.

Факторы прямого и косвенного воздействия.

Статическая и динамическая концепции.

Методы управления риском.

Регламентирование. Делегирование.

Страхование. Стимулирование.

Литература

[2, 4, 9, 13, 14, 17, 20].

Семинар 4. Система управления рисками

План семинара

1. Понятие, свойства системы управления рисками.

2. Стратегии риск-менеджмента: свойства, цели и задачи, процесс выбора.

3. Приоритеты и ограничения в политике управления рисками.

Методические указания

Управление рисками может осуществляться на различных уровнях – от государственных масштабов до частных лиц. Существуют как общие принципы предупреждения рисков, так и свои особенности на каждом уровне. Нас будут интересовать риски и управление ими на уровне организации.

Рассматривая управление рисками с точки зрения системного подхода, выделим основные принципы управления рисками на уровне отдельной организации: соответствие и соподчинение, тщательное и взвешенное принятие решений, учет внешних и внутренних ограничений, единство политики по управлению рисками, динамичность.

Основной целью стратегии риск-менеджмента является достижение значительных конкурентных преимуществ в сфере управления рисками. В рамках стратегии риск-менеджмента долгосрочные конкурентные преимущества могут быть достигнуты фирмой за счет наиболее эффективного управления рисками. Это имеет большое значение в процессе освоения новых рынков, выпуска новой продукции, внедрения нетрадиционных методов производства.

Процесс выбора стратегии управления рисками включает в себя следующие основные шаги: уяснение текущей стратегии; проведение анализа продукции; выбор стратегии фирмы и оценку выбранной стратегии.

Выполнение стратегии риск-менеджмента направлено на решение таких основных задач, как установление приоритетности и соответствия, выбор и приведение в соответствие. Все представленные задачи решаются в организации посредством изменений.

Цели и задачи управления рисками согласовываются с целями и миссией организации, а предлагаемые методы сопротивления рискам – адекватны бизнесу данной организации. Риск-менеджмент имеет главные и вспомогательные цели, поэтому для реализации этих целей должны соблюдаться определенные требования.

Успешная работа системы управления риском невыполнима без учета ограничений внешней среды и внутренних особенностей ее развития. Осознание руководством этих ограничений позволяет сделать принятие решений по риск-менеджменту более эффективным.

Важной задачей современного менеджмента является определение политики организации. Политика риск-менеджмента представляет собой совокупность форм, методов, приемов и способов управления рисками, возникающими в деятельности хозяйственной организации.

В зависимости от складывающейся на рынке ситуации и целей, преследуемых организацией, политика управления рисками может принимать определенные формы: политика профилактики, нейтрализации и стимулирования.

Необходимо рассмотреть основные принципы управления рисками на уровне отдельной организации. Пошагово определитьпроцесс выбора стратегии управления рисками. Составить характеристику портфельной, деловой и функциональной стратегий.

Выявить и рассмотреть цели и задачи системы управления рисками на предприятии, а также внешние и внутренние ограничения управления рисками.

Усвоить понятия «управление риском», «стратегия риск-менеджмента», «тактическое управление риском».

Определить приоритеты и ограничения в политике управления рисками. Изучить теоретическое управление рисками, распределить все виды ресурсов на группы.

Контрольные вопросы

1. Обозначьте, какие цели преследует управление риском.

2. Перечислите основные элементы и задачи системы управления риском.

3. В чем проявляется принцип системности в управлении риском на предприятии? Приведите пример.

4. С чем связаны внешние и внутренние ограничения управления рисками в организации?

5. Какие ограничения необходимо учитывать при определении стратегии риск-менеджмента?

6. Какие ресурсы, на ваш взгляд, важны в процессе тактического управления рисками?

7. Из каких этапов состоит процесс выбора стратегии управления рисками? Составьте характеристику для каждого этапа.

8. Что определяет основную цель политики профилактики в зависимости от ситуации и целей организации?

Основные термины и понятия

Управление рисками.

Конкурентное преимущество.

Внешние и внутренние факторы.

Политика, стратегия риск-менеджмента.

Тактическое управление рисками.

Портфельная, деловая, функциональная стратегии.

Цели и задачи системы управления рискам.

Результативность системы управления риском.

Литература

[1, 2, 4, 13, 15, 17, 18].

Семинар 5. Этапы управления рисками

Методические указания

1. Основные этапы управления рисками.

2. Процедуры по минимизации последствий рисков и их специфика.

Этапы процесса осуществления риск-менеджмента наглядно представляют систему его реализации в практическом смысле. Это механизм и система принципов, с помощью которых менеджер устанавливает рискованные для предприятия объекты и осуществляет контроль за недопущением появления рисков.

Весь процесс управления рисками состоит из определенных этапов, которые могут осуществляться параллельно и не в строгой последовательности.

Первый этап: идентификация и анализ риска, где создается информационная база для реализации последующего процесса управления рисками. На этом этапе может быть получена качественная информация о возможности реализации риска и его последствиях, а также даны количественные оценки самого риска.

Второй этап: анализ альтернативных методов управления риском. Основная цель данного этапа заключается в исследовании инструментов, с помощью которых можно минимизировать негативные последствия риска на деятельность организации.

Третий этап: выбор методов управления риском, предназначен для формирования политики организации в области борьбы с риском и неопределенностью.

Четвертый этап: исполнение выбранного метода управления риском. Здесь реализуется программа, разработанная на предыдущем этапе.

Пятый этап: мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском, на нем реализуется обратная связь в системе управления риском. Здесь обеспечиваются гибкость и адаптивность управления риском и динамический характер этого процесса.

Весь процесс управления рисками является достаточно сложным как по содержанию принимаемых и реализуемых решений, так и по наличию системы развитых внутренних взаимосвязей.

Важно усвоить понятия «процесс управления риском» и «мониторинг результатов». Рассмотреть основные этапы управления рисками. Изучить ряд общих процедур по минимизации последствий риска. Определить специфику процедур управления рисками. Рассмотреть роль активного и пассивного управления рисками.

Контрольные вопросы

1. Для чего необходим этап идентификации и анализа рисков? В чем заключается специфика данного этапа?

2. Какие процедуры по минимизации последствий рисков вы знаете? Дайте им характеристику.

3. На что направлены дособытийные методы управления риском?

4. В чем заключается смысл программы управления рисками?

5. В чем состоит сущность четвертого этапа управления рисками?

6. В чем заключается сложность работы по оценке эффективности управления?

7. Как вы считаете, должны ли этапы управления рисками реализовываться последовательно? Ответ обоснуйте.

8. Как этап мониторинга обеспечивает гибкость и адаптивность управления риском?

9. Почему приходится сопоставлять реальные расходы с гипотетическими потерями в управлении рисками?

10. Охарактеризуйте систему внутреннего контроля, которая является современным вариантом организации мониторинга рисков.

Основные термины и понятия

Идентификация. Анализ риска.

Уклонение от риска. Передача риска.

Сокращение риска. Мониторинг результатов.

Этапы управления риском.

Дособытийные и послесобытийные методы.

Литература

[2, 3, 5, 12, 14, 17, 18].

Семинар 6. Идентификация и анализ риска

Методические указания

1. Качественные и количественные методы анализа риска.

2. Основные принципы оценки рисков.

3. Практические мероприятия по управлению рисками.

Ключевым и самым сложным этапом процесса управления риском является идентификация и анализ рисков. От их правильной организации зависит, в какой степени будут результативны принимаемые решения, сможет ли предприятие защититься в достаточной мере от возможных рисков.

Основополагающей целью данного этапа является формирование у высшего звена единой картины рисков, что в дальнейшем позволит точно, логично организовать систему управления риском на предприятии, позволяющую обеспечить приемлемый уровень защиты от рисков.

Существует большое количество методов, помогающих приобрести разнообразную информацию о характеристиках отдельных рисков. С тоски зрения глубины и точности оценки выделяют количественные и качественные методы.

Качественный анализ предполагает выявление рисков, изучение их особенностей, раскрытие последствий реализации надлежащих рисков в форме экономического ущерба, рассмотрение источников информации относительно каждого риска. Количественный анализ проводится на основе результатов качественного анализа рисков, весь процесс состоит в определении вероятности и степени воздействия риска на показатели деятельности организации.

Для выделения этапов процесса идентификации и анализа рисков используется критерий степени подробности исследования риска, состоящий из осмысления риска, анализа конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий, комплексного анализа рисков.

Информация на данном этапе является важной составляющей, позволяющей в будущем принимать верные решения в рисковой ситуации. Эта информация характеризуется рядом признаков: полезностью, эффективностью, доступностью и достоверностью.

Важной составной деятельностью организации является создание специальной программы по контролю и выявлению новых рисков, для этого применяются опросные листы и потоковые диаграммы.

Ранее говорилось о том, что в большинстве ситуаций невозможно полностью избавиться от рисков. Следовательно, задача руководства состоит в уменьшении уровня риска до оптимального. В этом заключается концепция приемлемого риска, лежащая в основе мероприятий по управлению риском.

Самым тривиальным способом определения уровня приемлемого риска является определение пороговых значений в виде задания интервалов возможных значений критериальных показателей, выступающих некой мерой риска, величиной численно выражающей размер риска.

Одна из методик управления рисками основана на понятии рискового капитала, которая предстает как мера случайного убытка. Значение вероятности, определяющей рисковый капитал, задает уровень приемлемого риска, связанного с тем, что убытки не превысят резервы и оборотные средства с указанной вероятностью. Это значение должно быть велико. В настоящее время эта концепция популярна и используется при управлении финансовыми рисками.

Необходимо усвоить понятия «приемлемый риск», «принципы оценки рисков», «рисковый капитал». Изучить этапы идентификации и анализа рисков. Рассмотреть принципы информационного обеспечения системы управления риском.

Выявить внешние и внутренние источники информации.

Проанализировать концепцию приемлемого риска. Оценить рациональность использования методики рискового капитала. Определить пороговые значения риска.

Контрольные вопросы

1. Определите основную проблему практического оценивания значения рискового капитала.

2. Что должен знать риск-менеджер для определения способности организации выдержать все убытки самостоятельно?

3. От чего зависит выбор критериального показателя?

4. Какими факторами определяется концепция приемлемого риска?

5. При помощи каких приемов осуществляется визуализация рисков?

6. Назовите общие группы источников информации, к которым может обратиться менеджер по рискам.

7. Дайте характеристику этапов идентификации и анализа рисков.

8. Перечислите принципы информационного обеспечения системы управления риском.

9. В чем заключается особенность качественных методов анализа риска?

Основные термины и понятия

Принципы оценки рисков.

Концепция приемлемого риска.

Критериальный показатель. Мера риска.

Пороговые значения риска. Рисковый капитал.

Качественный и количественный анализ.

Визуализация рисков.

Литература

[4, 8, 10, 16, 17, 18, 20].

Семинар 7. Конкретные методы управления рисками

Методические указания

1. Особенности и необходимость методов управления рисками.

2. Анализ применения методов по управлению рисками на предприятии.

Разнообразие подходов к управлению рисками порождено их видами и внешними и внутренними факторами рисков. Возможность применения установленного метода управления рисками зависит от определенных экономических условий, а также от специфики деятельности организации с присущими ей видами рисков.

Если воспользоваться иным подходом (ранее бала рассмотрена одна из систем методов управления рисками), то она будет включать в себя следующие методы управления рисками организации: методы уклонения, локализации, диссипации, компенсации и аутсорсинга риска.

Методы уклонения от риска предполагают исключение из бизнеса рисковых ситуаций. Руководители предприятий стараются избегать сделок с ненадежными партнерами. К этой же группе относятся действия, когда ответственность переносится на другое лицо, для этого осуществляется поиск гарантов или страхование. При передаче риска заключаются соглашения на хранение и перевозку грузов, на аренду, контракты продажи, обслуживания, договоры факторинга и биржевые сделки.

Методы локализации применяются редко, когда можно точно идентифицировать источники риска.

Методы диссипации включают в себя более гибкие инструменты управления, например объединение предприятий в одно или в группу. Другая разновидность методов диссипации – это диверсификация, которая предполагает увеличение видов деятельности, рынков сбыта продукции.

Следующая группа, относящаяся к упреждающим методам управления, называется компенсацией риска и связана с созданием механизмов предупреждения опасности. К сожалению, эти методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной аналитической работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность их применения. К наиболее эффективным методам этого типа относится использование в деятельности предприятия стратегического планирования.

При использовании метода аутсорсинга риска ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий возлагается на основе договора на стороннюю организацию. Данный метод может быть применен в случае, если можно четко определить опасности; однозначно выделить соответствующие объекты, подверженные риску; достаточно жестко контролировать факторы, влияющие на уязвимость; иметь эффективные механизмы передачи ответственности.

К числу наиболее часто используемых методов финансирования риска или покрытия убытка относят методы, условно разделенные на две группы в зависимости от того, какой способ управления риском выбирает предприятие.

Первая группа: сокращение риска и покрытие убытков за счет текущего дохода, резервов, использования займа, самострахования.

Вторая группа: передача риска и покрытие убытков на основе страхования, нестрахового пула, договора передачи ответственности, поддержки государственных и (или) муниципальных органов, спонсорства.

Методы финансирования риска по первой группе предполагают, что предприятие принимает на себя обязательства по разработке мероприятий, обеспечивающих снижение уровня неопределенности, а в случае свершения рисковых событий вся финансовая ответственность возлагается на само предприятие. Методы финансирования риска по второй группе предполагают, что предприятия для покрытия убытка привлекают и другие субъекты, которые в большинстве случаев обеспечивают полное или частичное финансирование свершившихся рисковых событий.

При изучении темы необходимо усвоить понятия «методы уклонения, локализации, диссипации, компенсации и аутсорсинга риска».

Определить необходимость методов управления рисками. Выделить конкретные методики трансформации рисков. Рассмотреть особенности применения методов финансирования рисков. Проанализировать примеры успешной передачи рисков.

Контрольные вопросы

1. Обсудите возможные классификации методов управления рисками. Какие признаки лежат в основе двух рассматриваемых классификаций методов управления риском?

2. Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы непосредственно воздействуют на риск?

3. Опишите и обсудите условия применения метода отказа от риска.

4. Поясните методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за счет использования займов.

5. Дайте описание метода покрытия убытка на основе самострахования. Приведите пример организационного воплощения данного метода управления риском.

6. Объясните, почему управление риском не может быть обособлено от основной сферы деятельности фирмы. Объясните, как это влияет на аутсорсинг управления риском.

7. Как вы считаете, в чем заключается недостаток создания резервного фонда в организации?

8. Поясните суть методов покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет передачи ответственности на основе договора, поддержки государственных и муниципальных органов, спонсорства. Обсудите условия применения названных методов.

Основные термины и понятия

Методы финансирования рисков.

Дифференциация. Хеджирование. Диверсификация.

Страхование. Самострахование. Нестраховой пул.

Венчурное предприятие. Трансфер риска.

Открытый и закрытый факторинг. Опцион.

Фьючерсный контракт. Интеграция. Диссипация.

Стратегическое планирование. Кэптинговая страховая организация.

Литература

[2, 3, 8, 13, 17, 19, 20].

Семинар 8. Управление специфическими рисками

Методические указания

1. Цели, задачи и необходимость управления различными видами рисков.

2. Особенности формирования программы по управлению различными видами риска.

Любое современное предприятие предполагает специфический набор рисков, который присущ роду деятельности именно данного предприятия. Вследствие этого, сначала определяется специфика деятельности организации, а затем, виды рисков, характерные представленному виду предприятия.

Некоторые виды рисков могут возникнуть в нескольких совершенно разных видах деятельности, но такие повторения достаточно редкое явление. В основном каждый отдельный бизнес отличается своими, специфическими рисками.

Финансовый риск предприятия – риск, появляющийся из-за движения финансовых потоков и проявляющийся на рынках финансовых институтов, в виде процентного, коммерческого, кредитного, валютного и инвестиционного рисков.

Особым образом рисковые ситуации проявляются в предпринимательстве. Под предпринимательским риском обычно понимается опасность вероятной потери ресурсов, которая возникает при любых видах деятельности.

На все отрасли производства и инфраструктуры экономики существенное влияние оказывает информация. В современном обществе она является важнейшим фактором экономического роста, дающим преимущество в любом деле. Под информационным риском понимается опасность возникновения убытков в результате применения информационных технологий.

Все виды рисков в деятельности предприятий взаимосвязаны и воздействуют друг на друга. Следовательно, изучение и управление ими необходимо для успешного функционирования современных предприятий.

При изучении темы необходимо усвоить понятия «финансовый риск», «предпринимательский риск», «информационный риск». Определить цели, задачи и необходимость управления различными видами рисков. Выявить особенности формирования программы управления по различным видам риска. Рассмотреть примеры успешного управления рисками.

Оценить эффективность управления рисками предприятий.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение специфическим рискам.

2. Какие виды финансового риска вы знаете?

3. Как вы думаете, чем могут быть вызваны кредитные риски? Приведите примеры.

4. Несмотря на преимущества получения денежных средств в кредит, граждане не решаются воспользоваться этой услугой. Как вы думаете, почему?

5. Охарактеризуйте функции предпринимательского риска.

6. Перечислите девять основных рисков, с которыми сталкивается предприятие в процессе своей хозяйственной деятельности.

7. Составьте перечень потерь, имеющих место в предпринимательской деятельности.

8. Современный информационный рынок включает в себя четыре взаимосвязанных сегмента. Какова роль каждого из них?

9. Какие виды рисков включает в себя инвестиционный риск?

10. В чем состоит экономическая выгода предприятий при применении лизинга?

11. В международной практике выделяют различные группы политических рисков. В каких случаях они могут возникнуть?

Основные термины и понятия

Финансовый, кредитный, процентный, валютный риск. Скоринг.

Предпринимательский и производственный риск.

Виды потерь. Чувствительность. Уязвимость.

Потребительский риск. Консюмеризм.

Информационный риск. Деловая информация.

Инвестор. Инвестиционный риск. Лизинг.

Литература

[1, 2, 3, 8, 9, 17, 20].

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ [1]

Дата добавления: 2014-11-20; просмотров: 458; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!