Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Выбор уравнений регрессии

Читайте также:
  1. I ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА И АНАЛИЗА ПОСТАНОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА В КОЛЛЕКТИВЕ.
  2. Microsoft Excel. Работа с пакетом анализа. Построение простой регрессии
  3. Автоматический выбор пределов измерения
  4. Агрегирование данных при выборке
  5. Альтернатива выбора производственной программы
  6. Анализ влияния форм и методов розничной торговли сети гипермаркетов «Ашан» на потребительский выбор.
  7. Анализ информации и выбор РА
  8. В моделях множественной регрессии
  9. Важный момент отчета — обоснование выбора тех или иных методов оценки.
  10. Взаимозависимых уравнений

Выбираться должно уравнение, которое лучше других описывает связь Y с Х. Если преимущество более сложной функции над более простой мало, лучше ограничиться более простой. Наконец, надо брать функции, которые не противоречат здравому смыслу.

Линейное или нелинейное уравнение?

При строго линейной зависимости коэффициенты корреляционного отношения hyx2 и hxy2 равны между собой и равны rxy2, т.е. n=h2-r2=0. При нелинейной связи n¹0.

Если по F-критерию Фишера разность n значима, лучше использовать нелинейное аналитическое сглаживание (F= ).

Какое нелинейное сглаживание (уравнение)?

Нередко возможные уравнения подбирают на основании сравнения эмпирического графика с известными образцами кривых.

Обычно проверяют на ПК несколько возможных функций, для которых оценивается и так называемая среднеквадратичная ошибка аппроксимации.

Предпочтение отдается той функции, которая обнаруживает явно меньшую ошибку аппроксимации.

Выбор функции - наука, но в некоторой степени и искусство.

Если коэффициент корреляции велик и высоко значим, а принята, например, периодическая функция, говорят о значимой линейной компоненте изменчивости, на которую наложена циклическая изменчивость. Возможно наложение одних функций на другие.

Пример.

Анализ временного ряда

Исследуется уже приводившийся ряд данных: урожайность озимой пшеницы в Луганской области по годам с 1945 г. по 2004 г. (за 60 лет). Данные облстата.

Здесь на рис. 6 Х – годы, Y – урожайность озимой пшеницы в ц/га.

 

 


Рис. 6. Сглаживание временного ряда прямой линией

 

Корреляция годы – урожайность максимально значимая (r=0.541***, r2=0.293). Линейная компонента изменчивости очевидна (рис. 6).

Уравнение линейной регрессии y=12.18+0.2748x. Угловой коэффициент 0.2748, т.е. на данном 60-и летнем временном интервале происходил рост урожайности в среднем на ~ 0.275 ц/га (на ~ 1 ц/га за 4 года).

Среднеквадратичная погрешность аппроксимации прямой линией Е=47.55.

На глаз кажется, что в последние 10-15 лет урожайность перестала расти и даже несколько снизилась (рис. 6). Это требует проверки посредством сглаживания криволинейными функциями.


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Периодическая регрессия | Парабола

Дата добавления: 2014-07-19; просмотров: 379; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.003 сек.