Семейная терапия

Литература

Раздел 6. Информационные технологии эконометрических исследований

Прогнозные модели технического анализа

Эти статические модели, используемые фундаментальным и техническим анализом, приспособленные для целей прогнозирования курсов валют, ценных бумаг, товаров (зерна, нефти, металлов, хлопка и других), то есть прогнозирования поведения различных рынков. Так как на этих рынках на величину курсов влияет большое число различных факторов, включая продавцов и покупателей. В основе прогнозирования поведения курсов на этих рынках лежат индикаторы продолжения тенденции и индикаторы разворота тенденции и выхода из бонового тренда-флэта.

К ним относятся:

§ линии сопротивления и поддержки (линии, соединяющие ценовые минимумы и максимумы);

§ классические фигуры разворота тренда (в частности, модель «голова-плечи» и другие);

§ классические модели продолжения тенденции (например, треугольник, флаг, вымпел);

§ трендовые индикаторы, основанные на скользящих средних. Они хорошо работают в пределах устойчивых трендов, но не работают во флэте (боковой тренд);

§ осцилляторы – работают во флэте, но плохо работают на трендах. Они работают на основе дифференциаторов (ФВЧ), т.е. курс во время флэта дифференцируют и путем подбора нормированных коэффициентов фазового сдвига придают полученной кривой индикативный вид, то есть это производная цены по времени с некоторым временным сдвигом (это моментум, стохастик, %Д, т. е. дивергенция – конвергенция RSI и др.);

§ японские свечи (насчитывают более чем двух вековую историю). Они используются как индикаторы продолжения, так и разворота тенденции.

С помощью таких методов в их комбинации происходит прогнозирование курсов.

Высокий уровень сложности эконометрических расчетов требует их автоматизации на базе современных информационных технологий. Необходимо при этом отметить, что компьютеры сразу же после своего появления стали использоваться для решения задач статистики и статические программы развивались и совершенствовались на протяжение длительного времени. В результате распространения нереальных компьютеров произошло дальнейшее развития статистических программ и в настоящее время рынок таких программ чрезвычайно разнообразен и насчитывает свыше тысячи наименований. Среди них большое число мощных специализированных программ, ряд универсальных. Наиболее известные среди универсальных пакетов – это STATGRAPHICS фирмы Manugistic Inc и (STATistikal GRAPHICs System) и STATISTICAL фирмы stat. Soft, а также российская программа Statia в качестве простейшего программного обеспечения эконометрических расчетов может использоваться программа EXCEL. Выбор того или иного пакета для эконометрических и статических исследований зависит от характера задач, объема обрабатываемого материала, квалификации пользователей и имеющегося оборудования. Пользователи, имеющие дело со сверхбольшими объемами данных или узкоспециализированными методами анализа, используют специальные профессиональными пакеты, типа SAS, обладающие наиболее широкими возможностями.

Универсальные пакеты, как правило, имеют модульную структуру и включают:

§ модуль ввода данных по принципу электронной таблицы;

§ обрабатывающие модули.

В частности STATGRAPHICS включает более 250 процедур, которые объединены в группы:

Describe – описательная статистика;

Compare – сравнение данных, дисперсиональный анализ;

Relate – регрессионный анализ;

Special – контроль качества, планирования эксперимента, анализ временных рядов, многомерные методы, расширенный регрессионный анализ.

Каждая опция наряду с получением результата производит его объяснение, т.е. этот пакет имеет элементы экспертной системы – Stat Advisor (стат. консультант).

Кроме того, в Stat graphics реализовано уникальное средство для сохранения результатов работы и создания собственных статических проектов – Stat folio.

Statfolio отображает технологическую цепочку анализа данных в виде набора пиктограмм, в связи с чем отпадает необходимость записи макросов.

Аналогичными возможностями обладают программы Statistica и Stadia.

Для специфического анализа одномерных временных рядов (технического анализа курсов валют, ценных бумаг, товаров) используются специальные ПО; наиболее известной является программа Metastock. В то же время каждая фирма-брокер разрабатывает свои пакеты программ анализа рынка (мета трейдер, гута трейдер, RUMUS и др.).

Основная:

1. Эконометрика: Учебник/Под ред.И.И.Елисеевой.-М.:Финансы и статистика. 2001.-344с.:ил.

Дополнительная:

2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер.с англ.-М.:ИНФРА,1999.-Х1V,402с.

3. Практикум по эконометрике: Учеб.пособие./И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М.Гордиенко и др.; Под ред.И.И.Елисеевой.- М.: Финансыи статистика, 2001.-192с.:ил.

4. Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах-СПб: Питер, 1997.-240с.:ил.

5. Боровиков В.П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб.пособие/В.П.Боровиков, Г.И.Ивченко.-М.: Финансы и статистика, 2000.-384с.:ил.

6.Луговская Л.В. Эконометрика в вопросах и ответах: учеб.пособие. – М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 208 с.

Терминологический словарь

Автокорреляция –корреляционная связь между значениями одного и того же случайного процесса

Автокорреляционная функция –функция, характеризующая зависимость величины автокорреляции от разности моментов времени, разделяющих отсчеты случайного процесса.

Авторегрессионная модель – статистическое описание связи значений одного и того же показателя в разные моменты времени; линейная регрессия некоторого состояния случайного процесса на предшествующие состояния этого процесса.

Адаптация– приспособление системы к реальным условиям.

Адекватность модели – соответствие модели моделируемому объекту или процессу.

Аппроксимация – замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле близкими к исходным.

Временной ряд – ряд последовательных значений, характеризующих изменение показателя во времени. То же, что и динамический ряд.

Выборка – часть генеральной совокупности.

Выравнивание временного ряда – это выявление основной тенденции развития случайного процесса путем устранения случайной составляющей.

Гетероскедастичность – случай, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии изменяется от наблюдения к наблюдению.

Гомоморфизм – такое соотношение между двумя системами, когда каждому элементу и каждому отношению между элементами первой системы соответствует один элемент и одно отношение второй (но не наоборот), а также когда для ряда элементов первой системы выполняется некоторое отношение, то и для соответствующих элементов второй системы выполняется соответствующее отношение.

Гомоскедастичность – случай, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии не изменяется от наблюдения к наблюдению.

Горизонт прогнозирования – крайний срок, для которого прогноз действителен с заданной точностью.

Данные– сведения о состоянии объекта.

Динамический ряд – то же, что и временной ряд.

Дисперсия – характеристика рассеивания случайной величины, измеряемая квадратом их отклонений от среднего значения.

Идентификация объекта – определение параметров объекта и выявление приложенных к нему воздействий с помощью наблюдения за его входами и выходами.

Изоморфизм – однозначность соотношений между двумя объектами тождественной структуры.

Квантификация– сведение качественных характеристик к количественным.

Корреляция– величина, характеризующая взаимную зависимость двух случайных величин.

Критерий – признак, на основе которого производится оценка (ключевой признак).

Лаг– запаздывание.

Линейная регрессия – математическая зависимость, в которой неизвестные входят в первой степени.

Матрица– система элементов, расположенных в виде примоуголной таблицы, над которыми можно производить определенные действия.

Моделирование– построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений, а также предполагаемых объектов.

Модель - гомоморфное отображение моделируемого объекта действительности.

Мультиколлинеарность – тесная корреляционная взаимосвязь между отбираемыми для анализа факторами, совместно воздействующими на общий результат.

Ошибка – в эконометрике это элемент модели, отражающий суммарный эффект не учтенных в ней непосредственно факторов, воздействующих на экзогенные переменные.

Приведенная форма модели – такая форма представления эконометрической модели, в которой каждая из текущих эндогенных переменных непосредственно выражена как функция предопределенных переменных.

Прогноз – научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем или об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний.

Процесс– последовательная во времени смена стадий изменения системы или объекта.

Разнообразие – количественная характеристика сложности системы, измеряется логарифмом по основанию 2 возможных различимых ее состояний.

Регрессионная модель – модель, основанная на уравнении регрессии, связывающей величины экзогенных и эндогенных переменных.

Регрессия– зависимость среднего значения какой-либо случайной величины от некоторых других величин. В отличие от функциональной связи регрессионная зависимость соответствует связи случайных величин. Регрессионная зависимость представляется в виде функциональной связи с ошибкой.

Спецификация модели – этап построения модели, на котором на основании предварительного анализа рассматриваемого экономического объекта или процесса в математической форме выражаются обнаруженные связи и соотношения.

Стохастическая зависимость – зависимость между случайными величинами, проявляющаяся в том, что изменение закона распределения одной из них происходит под влиянием изменения другой величины. При стохастической зависимости в отличие от функциональной каждому значению одной величины могут соответствовать различные значения другой величины с различной вероятностью.

Структурная форма модели – такая форма представления эконометрической модели, в которой в виде уравнений и тождеств записаны закономерные и случайные соотношения между текущими и лаговыми переменными модели, отражающими наблюдаемые экономические явления и процессы, а также другие ограничения модели и стохастические компоненты (помехи).

Тренд– длительная тенденция изменения экономических показателей.

Фактор – источник воздействия на систему, отражающийся на значении экзогенных переменных модели. Часто термины «фактор» и «переменная» отождествляются.

Фильтр – математический прием, с помощью которого отсеиваются ненужные для исследователя вариации из временного ряда.

Функциональная зависимость – такая зависимость между величинами, когда каждому значению одной величины (аргументу) соответствует единственное значение другой величины (функции).

«Черный ящик» - понятие кибернетики, состоящее в том, что ввиду трудности структурного анализа системы статистическими методами изучаются входные и выходные величины и на этом основании производится построение модели, описывающей поведение данной системы. Эконометрическое исследование, в основном, соответствует данному понятию.

Шкала – система чисел или других элементов, принятых для оценки или измерения каких-либо величин.

Эконометрика, эконометрия – научная дисциплина, предметом которой является изучение количественной стороны экономических явлений и процессов средствами математического и статистического анализа. Это один из видов экономико-математических методов.

Эконометрическая модель – математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики.

Экзогенные величины – внешние по отношению к моделируемой системе. Как правило, обозначаются через X.

Эластичность функции – предел соотношения между относительным приращением функции и относительным приращением независимой переменной.

Эндогенные величины – внутренние факторы моделируемой системы, переменные, изменение которых происходит внутри моделируемой системы. Как правило, обозначаются через Y.

1.Семейная терапия (С.т.) - разновидность групповой терапии, целью которой является преобразование отношений между членами семьи как системы с помощью психотерапевтических и психокоррекционных методов, преодоление негативной психологической симптоматики и повышение функциональности семейной системы. В С.т. психологические симптомы и проблемы рассматриваются как результат неоптимальных, дисфункциональных взаимодействий членов семьи, а не как атрибуты того или иного ее члена (“идентифицируемого пациента”). С.т. реализует интерперсональный подход к решению проблем, и задача психотерапевта состоит в том, чтобы изменить с помощью соответствующих воздействий (“интервенций”) семейную систему в целом.

Современная С.т. представлена множеством теорий, в числе которых следует указать теорию коммуникаций Г.Бейтсона, структурную С.т. С.Менухина, теорию объектных связей Дж.Фрамо, гуманистическую С.т. К.Роджерса и В.Сатир, системную С.т. М.Палацоли, Ж.-Ф.Чекина, Г.Прата и Л.Босколо, позитивную С.т. Н.Пезешкиана, семейную онтотерапию А.Менегетти и др. (см.: Менегетти А. Клиническая онтопсихология. Пермь, 1995; Мягер В.К., Мишина Т.М. Семейная психотерапия. Л., 1979; Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как терапевт. М., 1993; Сатир В. Как строить себя и свою семью. М., 1992; Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. Л., 1989; Gurman A.S., Kniskern D. (Eds.) Handbook of family therapy. N.Y., 1981; Rogers C. Becoming partners: marriage and its alternatives. N.Y., 1972). В русле всех этих теоретических разработок создан широкий спектр оригинальных понятий (“замкнутая патология”, “смешение”, “псевдообщность”, “двойная связь”, “двойное послание”, “метакоммуникация” и т.д.), методов и методик психотерапевтической работы (“подключение”, “круговое интервью”, “психологическая скульптура семьи”, “позитивное определение симптомов” и т.д.).

Основные теоретические ориентации в области С.т. - поведенческая С.т., психоаналитическая С.т., Миланский системный подход, теория диалога, православная С.т.

Дата добавления: 2014-03-19; просмотров: 428; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!